GOLD FORUM

Phân tích Báo cáo COT và Ứng dụng

kimnguyendn
Kimnguyendn kính chào các anh chị em Vangsaigon. Kimnguyendn nhận thấy rằng Báo cáo COT là một báo cáo quan trọng trong thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, theo tìm hiểu cá nhân, Kimnguyendn chưa thấy có topic nào nói về báo cáo này trên Vangsaigon cũng như các trang về Forex.

Vì vậy, mình lập ra topic này nhằm mục đích:
+ Chia sẽ kiến thức, giúp mọi người hiểu một cách rõ ràng và sâu sắc nhất về Báo cáo COT.
+ Học hỏi kinh nghiệm của các thành viên
+ Tạo ra một kênh cung cấp thông tin liên tục hàng tuần về báo cáo COT
+ Các thành viên cùng đưa ra nhận định về báo cáo COT đối với thị trường vàng.

Mong nhận được sự góp ý, ủng hộ nhiệt tình của anh chị em! Cảm ơn.
kimnguyendn
Các nội dung chính: (Chỉ đề cập đến hợp đồng vàng tương lai)
1. Giới thiệu về CFTC
2. Giới thiệu về báo cáo COT
3. Nội dung báo cáo COT
3.1. Các thành phần trong báo cáo COT
3.2. Các cột dữ liệu trong báo cáo COT
4. Ứng dụng báo cáo COT
kimnguyendn
1. Giới thiệu CFTC: "The Commodity Futures Trading Commission" - Viết tắt "CFTC" - Tạm dịch "Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai"

Sứ mệnh của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) là bảo vệ người tham gia thị trường và công chúng tránh khỏi gian lận, sự lôi kéo, các hành động lừa gạt và rủi ro hệ thống liên quan đến phái sinh – cả hợp đồng tương lai và hoán đổi – và thúc đẩy tạo ra một thị trường minh bạch, mở, cạnh tranh và ổn định tài chính.



Trong quá trình thực hiện sứ mệnh và để thúc đẩy tính toàn vẹn thị trường, Ủy ban kiểm soát thị trường phái sinh khỏi sự lạm dụng khác nhau và tiến hành hoạt động để đảm bảo an toàn cho túi tiền của khách hàng. Bên cạnh đó, Ủy ban tìm cách giảm rủi ro của hợp đồng tương lai và hợp đồng hoán đổi cho nền kinh tế và công chúng.

Để hoàn thành vai trò của mình, Ủy ban phải giám sát Ban điều hành giao dịch hoán đổi và ngoại hối, sàn giao dịch hoán đổi, các tổ chức thanh toán bù trù phái sinh, kho dữ liệu hoán đổi, nhà buôn giao dịch hoán đổi, hội đồng nhà buôn hợp đồng tương lai, quỹ huy động hàng hóa và các đơn vị trung gian khác


kimnguyendn
1. Giới thiệu CFCT: "The Commodity Futures Trading Commission" - Viết tắt "CFTC" - Tạm dịch "Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai" (Tiếp theo)

Người tiền nhiệm của CFTC tại Sở nông nghiệp kể về những năm 1920, Ủy ban được chính thức thành lập như một cơ quan độc lập vào năm 1974. Ủy ban đã từng bị buộc tội theo Đạo luật hàng hóa hối đoái (CEA) với cơ quan quản lý trên các thị trường hàng hóa tương lai. Các thị trường này đã tồn tại từ những năm 1860, bắt đầu với các mặt hàng nông nghiệp như lúa mì, ngô và bông.




Theo thời gian, thị trường do Ủy ban quản lý đã tăng trưởng đưa vào hợp đồng giao dịch năng lượng và kim loại, như dầu thô, dầu đốt lò, khí đốt, đồng, vàng và bạc, và các hợp đồng về sản phẩm tài chính, như lãi suất, chỉ số chứng khoán và tiền tệ các nước.

Do hậu quả khủng hoảng tài chính 2008 – gây ra một phần bởi quản lý lỏng lẻo thị trường hoán đổi – Tổng thống Obama và Quốc hội giao nhiệm vụ cho CFTC cải cách thị trường này. Hiện Ủy ban quản lý giám sát thị trường hoán đổi trị giá hơn 400 ngàn tỷ, nơi mà lớn gấp chục lần so với thị trường hàng hóa tương lai


Thị trường hàng hóa tương lai và hoán đổi là vô cùng cần thiết cho nền kinh tế cũng như là cách mà các doanh nghiệp cùng nhà đầu tư quản lý rủi ro. Nông dân, chủ trang trại, nhà sản xuất, công ty thương mại, chính quyền địa phương, quỹ hưu trí và các đơn vị khác dùng thị trường này để bảo hiểm giá hoặc tỷ giá và tập trung tốt nhất vào hoạt động của hộ - cải tiến, sản xuất hàng hóa và dịch vụ cho nền kinh tế, tạo công ăn việc làm. CFTC hoạt động để bảo đảm những đơn vị bảo hiểm và những người tham gia thị trường khác tin tưởng sử dụng thị trường này

Source: http://www.cftc.gov/About/MissionRes...ties/index.htm
kimnguyendn
Mỗi ngày một ít, từ từ cho chắc, còn tranh thủ ngâm kèo tối nay nữa! Mời các bạn chọn!
22/06 23:00 Bỉ - Nga
2.125 0:1/2 1.775
23/06 02:00 Hàn Quốc - Algeria
2.10 0:1/4 1.80
23/06 05:00 Mỹ - Bồ Đào Nha
1.825 3/4:0 2.075
HẢIĐĂNG
Trích Nguyên văn bởi kimnguyendn Xem bài viết
Các nội dung chính: (Chỉ đề cập đến hợp đồng vàng tương lai)
1. Giới thiệu về CFTC
2. Giới thiệu về báo cáo COT
3. Nội dung báo cáo COT
3.1. Các thành phần trong báo cáo COT
3.2. Các cột dữ liệu trong báo cáo COT
4. Ứng dụng báo cáo COT

+ Ủng hộ Bác Kimnguyendn 01 vé nè..!.. Bác Nguyên cố lên Bác ui..!.. Tặng Bác thêm 1 ứng dụng tiếp theo mục số́ 5 trong báo cáo COT nà..!..

5.1 Trạng Thái Mua, Bán của các Ngân Hàng Trong nước Mỹ.
5.2 Trạng Thai Mua, Bán của các Ngân Hàng Ngoài nước Mỹ... Còn vài cái nữa..!.. Khi nào đến đấy sẽ nói tiếp..!..(:-D)...
HẢIĐĂNG
...Từ bữa World Cup đến giờ, mình chưa xem chính thức 1 trận đá bóng nào hết... Chỉ toàn xem kết quả trận đấu do vô tình đọc được qua các trang tin tức buổi sáng mỗi ngày..!.!..

+ Mê Thị Trường Tài chính này rồi thì World Cúp hay không World Cup cũng không còn nhiều ý nghĩa nữa, hết quan tâm bóng biếc rùi....!.. Bây giờ Nghiên Cứu Thị Trường Tài Chính Thế Giới này "Phê" hơn là xem World Cúp....!..!... (:-D).....hehehe... Bắt độ cũng không "Phê" bằng....hehehehe...
kimnguyendn
2. Giới thiệu báo cáo COT:
+ Tên báo cáo đầy đủ: Commitments of Traders reports
+ Viết tắt: COT reports.
+ Tạm dịch: Báo cáo cam kết của các nhà đầu tư.

2.1. Ý nghĩa
Báo cáoCOT tổng hợp vị thế mua bán (long/short) của thị trường (trên CME) chốt số liệu vào Thứ Ba hàng tuần của hơn 20 nhà đầu tư nắm giữ vị thế (mua và bán hợp đồng tương lai & quyền chọn) bằng hoặc lớn hơn mức phải báo cáo được quy định bởi CFTC.

Báo cáo hàng tuần COT đối với hợp đồng tương lai tính riêng (only futures) và báo cáo COT đối với hợp đồng tương lai và quyền chọn hợp nhất (futures-options combined) được phát hành vào mỗi thứ sáu vào lúc 3:30pm EST (Thứ bảy 4:30am giờ Việt Nam)




kimnguyendn
2.2.Nguồn dữ liệu:
a. Nguồn chính thức: http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
b. Nguồn tổng hợp : http://news.goldseek.com/COT
c. Xem dữ liệu lịch sử: http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/HistoricalViewable/index.htm
d. Dữ liệu nén theo năm: http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/HistoricalCompressed/index.htm

e. Lịch phát hành: http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsOfTraders/ssNODELINK/283
kimnguyendn
2.3. Các loại báo cáo cot:

a. Phân theo hợp đồng - Contract:
+ Báo cáo hợp đồng tương lai tính riêng - Futures Only: Là báo cáo chỉ tính vị thế mua bán (long/short) hợp đồng tương lai (future contracts)
+ Báo cáo hợp đồng tương lai và quyền chọn hợp nhất - Futures and Options Combined: Là báo cáo tổng hợp vị thế mua bán của hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn hợp nhất. (Quy đổi từ vị thế options sang futures rồi cộng dồn vào futures)

b. Phân theo hình thức - Format:
+ Báo cáo ngắn - Short format: Dạng thu ngắn, tổng hợp gọn lại.
+ Báo cáo dài - Long format: Dạng chi tiết, phân rõ từng danh mục nhà đầu tư.

c. Phân theo sản phẩm - Product:
+ Agriculture: Nông sản
+ Petroleum and Products:
Xăng dầu
+ Natural Gas and Products:
Khí đốt
+ Electricity: Điện
+ Metals and Other:
Kim loại và các sản phẩm khác -> Vàng nằm mục này.
kimnguyendn
Báo cáo COT hợp đồng tương lai tính riêng đối với sản phẩm vàng ngày 17/06/2014 (Long format)
Source: http://www.cftc.gov/dea/futures/other_lf.htm (PALLADIUM -> PLATINUM -> SILVER -> GOLD)

kimnguyendn
Báo cáo COT hợp đồng tương lai tính riêng đối với sản phẩm vàng ngày 17/06/2014: (Short format)
Source:http://www.cftc.gov/dea/futures/other_sf.htm
kimnguyendn
Futures & Options combined - 17/6/2014 - Gold - Long format:
Source: http://www.cftc.gov/dea/options/other_lof.htm
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  COMBINED COT OF GOLD.JPG
Lần xem: 458
Kích thước:  143.1 KB
kimnguyendn
Futures & Options combined - 17/6/2014 - Gold - Short format:
Source: http://www.cftc.gov/dea/options/other_sof.htm
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  SHORT COMBINED COT OF GOLD.JPG
Lần xem: 457
Kích thước:  68.6 KB
Allo
cái COT DATA này hình như toàn số liệu cũ thôi, không có số liệu thời điểm hiện tại ...
kimnguyendn
Mẫu tổng hợp: http://news.goldseek.com/COT/1403292436.php

Gold COT Report - Futures
Large Speculators
Commercial
Total
Long
Short
Spreading
Long
Short
Long
Short
162,052
83,757
26,131
157,023
235,348
345,206
345,236
Change from Prior Reporting Period
2,485
-14,683
-17
470
15,645
2,938
945
Traders
119
77
63
50
51
196
167

Small Speculators



Long
Short
Open Interest


34,637
34,607
379,843


-1,784
209
1,154


non reportable positions
Change from the previous reporting period

COT Gold Report - Positions as of
Tuesday, June 17, 2014
Gold COT Report - Futures & Options Combined
Large Speculators
Commercial
Total
Long
Short
Spreading
Long
Short
Long
Short
173,620
78,966
141,294
247,954
342,620
562,868
562,880
Change from Prior Reporting Period
3,518
-15,163
20
633
17,313
4,171
2,169
Traders
140
99
112
57
55
249
216

Small Speculators



Long
Short
Open Interest


38,635
38,624
601,503


-1,613
388
2,557


non reportable positions
Change from the previous reporting period

COT Gold Report - Positions as of
Tuesday, June 17, 2014

kimnguyendn
Trích Nguyên văn bởi Allo Xem bài viết
cái COT DATA này hình như toàn số liệu cũ thôi, không có số liệu thời điểm hiện tại ...
Bác nói chuẩn. Hàng tuần chốt số thứ 3, phát hành thứ 6. Trễ 3 ngày.
kimnguyendn
Xong hết phần giới thiệu.
Các bác cứ ném thoải mái, gạch đá gì cũng nhận hết.

Bonus:
23/06 23:00 Úc - Tây Ban Nha
1.95 1 1/4:0 1.95
23/06 23:00 Hà Lan - Chile
1.90 0:0 2.00
24/06 03:00 Cameroon - Brazil
1.875 2 1/4:0 2.025
24/06 03:00 Croatia - Mexico
1.925 0:0 1.975

Sư phụ của báo cáo COT: https://www.ireallytrade.com/cotreport.html
MrBen
Trích Nguyên văn bởi kimnguyendn Xem bài viết
Các nội dung chính: (Chỉ đề cập đến hợp đồng vàng tương lai)
1. Giới thiệu về CFTC
2. Giới thiệu về báo cáo COT
3. Nội dung báo cáo COT
3.1. Các thành phần trong báo cáo COT
3.2. Các cột dữ liệu trong báo cáo COT
4. Ứng dụng báo cáo COT
Phương án tốt nhất để phân tích tâm lý thị trường trong fx. Ủng hộ chủ thớt
kimnguyendn
Larry Williams

Larry Williams, năm 1987 ông chiến thắng trong cuộc thi giao dịch thế giới, số vốn khởi đầu là 10,000$ đã được ông đưa lên 1,147,000$ trong mười hai tháng. Mười năm sau, con gái ruột của ông Michelle, ở tuổi 16, chiến thắng ở một cuộc thi tương tự với số lợi nhuận lên đến 1,000%. Tôi xin dịch lại bài phỏng vấn ông về những bí quyết của ông và những bí quyết ông đã dạy cho con gái mình trong giao dịch.

Trong giới giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp, Larry William là một cái tên mà người ta không cần phải giới thiệu. Dù sao thì, ông vẫn đang là người nắm giữ kỷ lục lợi nhuận kinh khủng nhất trong một cuộc thi tiền thật với số lãi lên đến 11,000%; là tác giả của 9 cuốn sách bán chạy nhất về thị trường. Ông đã dạy cho nhiều người khắp nơi trên thế giới về thị trường ngoại hối có lẽ là hơn bất cứ ai trong lịch sử. Cuộc phỏng vấn của Jeff , một nhà giao dịch trẻ đến từ Atalanta.


Jeff: Larry, ông đã mở một học viện. Trường đó dạy gì thế?

Larry: Umh, điều đó đã từ lâu là một giấc mơ của tôi, một nơi mà mọi người có thể học được cách làm những gì tôi đã và đang làm. Bây giờ nhờ có internet, mọi người trên thế giới đều có thể tham gia vào khóa học của tôi. Không quan trọng họ ở đâu hay tôi ở đâu. Internet đã xóa nhòa mọi khoảng cách. Tôi có thể ở bên họ và chỉ chọ họ tôi giao dịch như thế nào.

Jeff: Chúng ta đang nói về học viện cơ mà? Cần gì đến một học viện cho chuyện đó?


Larry: Cần chứ, tôi nghĩ là cần. Mọi người nghĩ rằng để trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp chỉ là đếm từ 1 đến 2. Đơn giản điều đó không như thế đâu. Có rất nhiều thứ , phải nói là quá nhiều thứ để học. Bản thân tôi cũng vẫn đang học mỗi ngày, đặc biệt là với những công nghệ mới ngày nay. Một học viện cho phép mọi người có thể học theo một thứ tự logic, với những khóa học kế tiếp nhau chứ không phải một hội thảo cuối tuần nơi mọi thứ trôi qua vèo vèo và bản chất không thể học được gì nhiều. Học viên trong học viện sẽ phát triển theo tốc độ học của chính bản thân họ. Người học nhanh tiến nhanh, người học chậm thì học lại.

Jeff: Ông có bao nhiêu học viên rồi, và kết quả họ như thế nào?

Larry: Đến thời điểm hiện tại tôi có hơn 300 học viên cho tất cả các khóa học. Đây là lần đầu tiên tôi nói về học viện của tôi trước công chúng. Khóa học của tôi dạy cho họ làm thế nào để giao dịch hiệu quả, với những bài học từ cơ bản đến nâng cao.

(trích)
Trang 1/73 1 2 3 11 51 ... cuốicuối