GOLD FORUM

Bollinger Band

Edart




Bollinger Bands là công cụ kết hợp giữa đường trung bình động Moving Average và độ lệch chuẩn. Bollinger Bands là công cụ phân tích kỹ thuật có nhiều tác dụng và rất có giá trị cho nhà đầu tư. Có 3 thành phần cơ bản trong chỉ báo Bollinger Bands:

1. Đường trung bình (Moving Average): sử dụng mặc định 20 phiên; SMA (20)

2. Dải trên (Upper Band): dải trên thường có độ lệch chuẩn là 2, được tính toán từ dữ liệu giá 20 phiên. Có vị trí nằm trên đường trung bình SMA (20).

3. Dải dưới (Lower Band): dải dưới thường có độ lệch chuẩn là 2 và nằm dưới đường trung bình SMA (20)

Có 3 phương pháp chính để sử dụng Bollinger Bands:

- Phạm vi hoạt động của các dải.
- Vượt ngưỡng của dải Bollinger Bands.
- Chiến lược mua bán quyền chọn (option).

Phạm vi hoạt động của dải Bollinger Bands

Giữa dải trên và dải dưới của Bollinger Bands là phạm vi hoạt động của phần lớn đường giá. Rất hiếm khi đường giá di chuyển ra khỏi đường Bollinger Bands, đường giá có xu hướng xoay quanh đường trung bình SMA(20).

Tín hiệu mua: nhà đầu tư mua hoặc mua rải khi đường giá rớt thấp hơn dải dưới của Bollinger bands.

Tín hiệu bán: nhà đầu tư bán hoặc bắt đầu ngừng mua rải khi đường giá nằm ngoài dải trên của Bollinger Bands.



Những phạm vi nên thận trọng:

Nếu theo trường phái chủ động thì nhà đầu tư nên mua hay bán khi đường giá đụng vào các dải của Bollinger Bands. Nhà đầu tư cũng nên chờ xem khi đường giá di chuyển nằm ngoài trên hoặc dưới đường Bollinger Bands và sau đó giá đóng cửa lại nhảy vào trong đường Bollinger Bands thì đây là cơ hội mua hoặc bán khống. Cách mua bán trên là cách để giảm bớt thua lỗ khi đường giá thoát ra khỏi đường Bollinger Bands trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, cách này cũng bỏ qua nhiều cơ hội sinh lời.
Một thái cực khác hẳn với cách trên là cách sử dụng vượt ngưỡng của dải Bollinger Bands.

Vượt ngưỡng của dải Bollinger Bands

Về cơ bản thì đây là phương pháp trái ngược hẳn và có nhiều điểm ưu thế hơn với phương pháp phạm vi hoạt động của dải Bollinger Bands. Điều kiện cần trước khi vượt ngưỡng thì phải có nhiều phiên củng cố mức giá ngưỡng. Nếu giá đóng cửa nằm ngoài đường Bollinger Bands thì chúng ta phải sử dụng các chỉ báo khác và đồng thời sử dụng đường hỗ trợ hay kháng cự để ra quyết định phù hợp.

Tín hiệu mua: đường giá phải nằm cao hơn dải trên của Bollinger Bands và trước đó đã có nhiều phiên củng cố mức giá này. Các chỉ báo khác cũng xác nhận điều tương tự trên.


Tín hiệu bán: đường giá nằm thấp hơn dải dưới của Bollinger Bands và các chỉ báo khác cũng ám chỉ điều này.

Ngoài ra Bollinger Bands cũng có thể được sử dụng để đo cường độ hướng đi của xu hướng giá:

- Xu hướng giá tăng mạnh khi đường giá có khuynh hướng luôn nằm nửa trên của Bollinger Bands, tức là phạm vi giữa dải trên và đường trung bình SMA(20). Lúc đó, SMA(20) là đường hỗ trợ động cho xu hướng giá.

- Ngược lại, xu hướng giảm giá mạnh xảy ra khi đường giá thấp hơn nửa dưới của Bollinger Bands; được giới hạn bởi đường trung bình SMA(20) và dải dưới của Bollinger Bands. Lúc này SMA(20) sẽ là đường kháng cự động cho xu hướng giá.

Sử dụng Bollinger Bands rất thích hợp với trường phái dựa vào dao động giá để kinh doanh. Vì thế nó rất hữu ích cho các nhà đầu tư mua bán option.

Chiến lược mua bán quyền chọn (option)

Có 2 cách cơ bản để kinh doanh option dựa vào sự dao động giá:

1. Chọn mua option khi mức dao động giá nhỏ, với hy vọng mức dao động giá sẽ tăng lên để bán option ở mức giá cao hơn.

2. Chọn bán option khi mức dao động giá cao, với hy vọng mức dao động giá sẽ giảm và sau đó mua lại option này với giá rẻ hơn.

Bollinger Bands sẽ đem lại cho nhà đầu tư option những ý tưởng kinh doanh chắc chắn hơn khi option tương đối mắc (dao động ở mức cao) hoặc option tương đối rẻ (dao động ở mức thấp).

Tín hiệu mua: khi option tương đối rẻ thì Bollinger Bands co lại đáng kể, mua option ví dụ như hợp đồng chứng khoán 2 chiều (straddle) hoặc hợp đồng chứng khoán 1 chiều (strangle).

+ Lập luận: sau khi đột ngột di chuyển nhanh thì đường giá có khuynh hướng củng cố lòng tin ở một phạm vi giá nào đó (trading range). Sau khi đường giá bình ổn; ví dụ như Bollinger Bands có những giá trị gần giống nhau trong một vài phiên. Sau đó thường thì đường giá sẽ bắt đầu di chuyển trở lại. Vì vậy mua option khi Bollinger Bands thắt chặt lại, đây là chiến lược thông minh.

Tín hiệu bán: khi option tương đối mắc, lúc đó Bollinger Bands mở rộng ra đáng kể thì nhà đầu tư nên bán option straddle hoặc stragle.

+ Lập luận: sau khi đường giá tăng hoặc giảm đáng kể, các thành phần của đường Bollinger Bands bị tách rời nhau quá xa trong nhiều phiên giao dịch. Sau đó đường giá có khuynh hướng trở về trạng thái củng cố và sẽ trở thành kém dao động. Vì lý do đó, khi các thành phần của Bollinger Bands ở cách xa nhau thì đường giá có khả năng trong tương lai sẽ bị thắt chặt lại.
titan
[IMG][/IMG]
marketdeco
Cho mình nói 1 tí ở topic này nhé. Các bạn hãy nghiên cứu sâu về Bollinger Band mà Edart đã đưa ra ở topic này. Nó như là Đồ Long Đao, còn Moving Average là Ỹ Thiên Kiếm trong thị trường về đao kiếm. Qua quá trình trải nghiệm của mình, thì 2 cái này tựa như dùng lưới bắt cá (linh động uyển chuyển) còn Fib, Elliot, và các đường tự vẽ khác như là dùng cái thau bắt cá . 2 cái này các bạn nhập tâm và thấu hiểu sẽ có nền tảng chất lượng ở TA. Khi đúng thời điểm, mình sẽ đóng góp sâu hơn về BB và MA. Ngoài ra, Chiêu thức thì khi kết hợp thêm với 2 kĩ thuật nữa thì logic đạt đến mức cao và tuyệt đối ở 1 số trường hợp. Chiêu thức này là cái quyết định giá có qua được BB hay không (cái này quan trọng nhất vì ai cũng thấy được BB, nhưng không phải ai cũng thấy được là nó có phá qua được hay không).

@Edart - nếu được bạn viết thêm về Moving Average nhé (cà Simple và Exponential)
fxbuyorsell
mình thấy bạn hay ptcb bên lê huy.nếu về bollinger mà nói như vậy thì mơ hồ quá.nếu chỉ mua rải hay bán rải như bạn nói e rằng banh gáo rất nhanh.bạn có thể chia sẻ hơn nhiều k những hiểu biết của bạn về bollinger band. cá nhân mình hay chú ý đến sự co thắt của dải band và vị trí của đường giá so với ma 20. co thắt đóng trên-mua, đóng dưới-bán+ macd. win khá tốt.(time 4h trở lên).một vài hiểu biết đơn giản của mình về bband.mong được chia sẻ.
marketdeco
@fxbuyorsell, mình chưa hiểu cái này " ptcb bên lê huy ", bạn giải thích thêm nhé. Còn về hiệu dụng của BB và MA, thì mình ví nó có sự uyển chuyên và hiệu quả như dùng lưới để bắt cá qua việc nắm được giá vào tốt sát với giao dộng trong thị trường , so với dùng cái thau để bắt cá ở Fibo, và những cái khác vẽ thủ công . Thấy được cái lưới này chắc sợi và không bị đứt tùy vào vị trí thị trường mới là cái khó hơn. trên cơ bản mình chỉ nói dùng lưới bắt cá sẽ tốt hơn dùng thau, chưa nói đến thấy được lưới chắc và không đứt tùy vào vị trí thị trường.

Hiện tại thì mình chưa đi sâu gì cả về cách sử dụng cho nên bạn nơi mô hồ là đúng, nhưng hiệu dụng thì nó như vậy như vậy theo trải nghiệm của mình. Bạn đã chia sẽ phần sử dụng của bạn và nó work cho bạn và có lòng tin cao là rất tốt , cái mình quan trọng nhất là kiên định của chăc chắn, còn chắc chắn thì mình nghĩ ai cũng đạt được, thậm chí 100% ở 1 số trường họp cho thời điểm đó. Kiên định đối với mình là lần sau, lần sau và lần sau nữa mãi mãi nó vẫn còn kiên định như vậy không thì có mới coi là tuyệt kĩ mà dùng nó đánh lớn, đánh gỡ (nếu bị lỗi tâm lý) , khi cần thiết bên cạnh giao dịch hàng ngày với mức ổn định cao . Trong thị trường mình thấy nếu thiếu 1 số nguyên tắc quan trọng, thì se khó đạt mức kiên định này.
Mình mô tả sơ về nguyên tắc này nhé theo 2 ví dụ:
Ví dụ 1. Trái đất chúng ta nếu không có mặt trời (như hiện tại) thì có được sự kiên định này không : ngày đêm ? 4 mùa ? . Mình nghĩ nếu không có mặt trời thì khó biết ngày đêm mùa màng thế nào.

Sau khi xác định có mặt trời , thì là mặt trời quay quanh trái đất , hay trái đất quay quanh mặt trời? . nếu quay quanh 1 mặt trời khác lớn hơn thì 1 ngày sẽ có 24 tiếng hày 32 tiếng ? Hiện tại chúng ta đang có sự chính xác kiên định về thời khắc ở trái đất là do đã nắm rõ mặt trời hiện tại và kích thước quay của chúng ta chung quanh nó. Vậy với 1 đồ thị (4h của bạn fxbuyorsell), thì bạn đang là trái đất hay mặt trời, và nếu là trái đất, thì cái nào là mặt trởi của bạn và kích thước bạn đang quay để có được thời khắc chính xác.

Nếu bạn chỉ sự dụng 1 đồ thị (trái đất hoặc mặt trời) thì sẽ không nắm vững thời khắc, thì sẽ rất khó có được kiên định. Mình cũng thấy có 1 số bạn kết hợp với đồ thị khác nhưng không nắm rõ cách kết hợp thời khắc nên cũng sẽ thiếu đi mức kiên định mặc dù đã đi đúng hướng.

Ví dụ 2. Sức hút Trọng lượng là nguyên tắc bất di bất dịch trong vũ trụ. Khi ở bề mặt đất, thì sức hút trọng lượng rất rõ ràng để 1 vật gì đó rơi xuống kiên định (thị trừong hồi phục lên/ xuống).. Nhưng nếu ở dưới nước thì tốc độ rớt sẽ khác, ở trên mặt trăng thì sẽ khác, ngoài không gian sẽ khác. Nếu bạn dùng 1 đồ thị, thì sẽ không thấy được bạn đang ở bề mặt trái đất , trong nước, trong mặt trăng, hoặc ngoài không gian rõ ràng.
marketdeco
Mình nói như vậy để bạn thấy đựoc bức hình phức tạp của thị trường qua trải nghiệm của mình, để phải nắm đuọc thời khắc, vị trí sức hút trọng lượng, mới có kiên định của chắc chắn mà bạn đã đạt được. Tất cả trader chúng ta, mình nghĩ ai cũng có cái nhìn chắc chắn ở 1 số vị trí thị trường, thậm chí 100% ở 1 số vị trí, nhưng cái kiên định này mới là cái quyết định sống còn lâu dài bên cạnh việc kiềm chế được tâm lý tiêu cực và nhẫn nại ( cài này bạn tham khảo chia sẽ của mình về não Basal).

Mình sẽ chia sẽ sâu hơn nhưng chỉ đối với các bạn huấn luyện kĩ thuật multitasking ở giai đoạn 3 , đó cũng chỉ là cách mình làm việc thôi đối với các bạn nào quan tâm, còn bạn nào muốn tự cải thiện hơn để có hardware mạnh hơn, thì nên dốc tâm tập luyện. Bạn chỉ đơn giản nhìn vào lớp học khi cô giáo đưa ra 1 bài toán (giải mã thị trường), bạn nào đầu óc lanh lẹ thông minh, thì sẽ có giải đáp nhanh hơn, rõ ràng hơn. Các bạn nào chậm hơn, thì phải suy nghĩ lâu hơn, ít cảm nhận hơn.. Ông trời sinh ra , bộ não chúng ta đã có hạn trí tuệ như vậy ở mỗi người vào mỗi thời điểm, thì làm sao để vượt bật hơn ở thời điểm đang cần đến. Cô giáo thì chỉ dạy bài học, nhưng lại không dạy làm sao có được trí tuệ và nhạy bén thông minh hơn ngoài việc cứ đọc bài đi và tự xử, và đó là cái kẹt (bottleneck) ở mọi xã hội. Như mình có nói, nếu mình là trưởng ban giáo dục của 1 quốc gia, thì sẽ dạy các học sinh các huấn luyện này để mức độ trí tuệ vượt bật, rồi mới dạy bài học hoạc làm song song.

Việc bạn nói về mua rải bán rải , thì chỉ áp dụng sau khi nắm chắc kiên định thị trường sẽ chạy thế nào, cũng như 1 số bạn cũng có nói và bản thân mình cũng xác nhận: khi nào xuất chiêu mới là quan trọng, còn việc ra chiêu châm nhanh mạnh yếu , thì mỗi người 1 cách.

P.S: thị trường hổn độn như vũ trụ vậy, nhưng khi zơom vào trái đất và mặt trời ở giữa vũ trụ hổn độn, thì lại có được trật tự chính xác kiên định ở trái đất , nhưng chỉ trong thời khắc giữa mặt trời và trái đất này. Cùng nguyên tắc này, bạn nghiên cứu sâu hơn , thì sẽ đạt được mức kiên định so hơn với hiện tại. Hi vọng, Mình nói mơ hồ như vậy mà bạn thấy được sâu sắc bên trong, thì sẽ có cơ duyên đạt được mức kiên định của sự chắc chắn hiện tại của bạn.
marketdeco
@Edart , mình xin lỗi đã nói hơi nhiều ở topic bạn, hôm trước bị Adamo nhắc khéo ở topic gatre, bậy giờ thì mình tự nhắc bản thân .. Mai mốt mình tạo topic riêng, thì bạn tha hồ nói lại nhé, để có qua có lại.